투자론

자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1. O1자본시장선은 효율적 자산의 총위험과 기대수익률의 관계를 나타낸다.
2. X2자본시장선의 기울기는 시장포트폴리오의 기대수익률에서 무위험수익률을 차감한 값과 같다.
3. O3증권시장선을 이용하면 비효율적인 자산의 균형 기대수익률을 구할 수 있다.
4. O4효율적 포트폴리오인 시장포트폴리오의 베타는 1이다.
5. O5증권시장선 아래에 위치하는 자산은 과대평가된 자산이다.

O·X 는 출제 당시 기준입니다.